Como estudiamos en nuestro cursillo de bolsa para principiantes, el trading estadístico o cuantitativo es una de las tres modalidades, junto con el clásico y el empírico, que se utilizan para entender el funcionamiento de los mercados y hacer predicciones.
A continuación te contamos por qué algunos piensan que el trading estadístico es el sistema más eficiente para cerrar operaciones con éxito, cómo funciona y cuáles son sus ventajas e inconvenientes respecto a otros métodos.
¿Cómo aprender a invertir con el trading estadístico?
Se trata de un buen método para quienes buscan clases de trading ya que, con una serie de operaciones básicas, te permite conseguir información de calidad y muy fiable. Se trata de una técnica que, a través del estudio de comportamiento, te ayuda a generar un modelo de predicción basado en las probabilidades.
Al basarse en el análisis de series temporales, elimina los prejuicios cognitivos. Esto supone una mejora importante con respecto a otros sistemas. A medida que prolongamos el estudio de comportamiento de los mercados, podemos comprobar que las teorías y estrategias basadas en el análisis de algunos indicadores pierden eficacia. Basarse en el estudio de probabilidades es la forma más segura de conseguir el éxito sostenido como trader.
Para que puedas entender el funcionamiento, vamos a compararlo con otro sector que también utiliza las ciencias actuariales: las aseguradoras. Estas saben que lo importante no es acertar en cada una de las operaciones (seguros contratados) para conseguir rentabilidad, sino que el cómputo total resulte positivo. Para ello, no intentan calcular los precios de las pólizas basándose en el estado de cada individuo, sino de forma colectiva.
Como las probabilidades de acierto aumentan a medida que la muestra es mayor, en lugar de hacer sus números estudiando la edad, los hábitos de vida y el estado de salud de cada persona, los hacen basándose en las estadísticas de muestras más grandes. Si tienen 100 000 asegurados pertenecientes a un grupo de población cuya tasa de mortalidad es de un 10 % y el valor de cada póliza es de 300.000 euros, pueden conocer con precisión cuánto se van a gastar en un año, lo que les permite saber qué precio deben cobrar por el seguro para conseguir beneficios.
Ventajas e inconvenientes del trading estadístico
Como ocurre con todos los estilos de trading, este tipo de estrategias no son infalibles ni perfectas, ya que tienen un margen de error. Cualquiera que intente explicarte cómo aprender a invertir te contará que, si hubiese un método perfecto, la inversión en activos financieros habría convertido en millonarios a cuantos hubiesen probado suerte. No obstante, comparado con otros sistemas, el trading estadístico permite:
– Eliminar completamente el factor subjetivo en la toma de decisiones, ya que te obliga a trabajar con reglas concretas y contrastables.
– Conseguir que el sistema se explique a sí mismo a través de series temporales. Cuanto mayor sea la cantidad de datos de análisis fundamental recopilados, más preciso será el sistema de predicción.
– Comprobar que las hipótesis planteadas en el modelo de predicción son ciertas a través de las validaciones con backtests.
Por otro lado, el sistema también plantea sus inconvenientes, por lo que, si decides utilizarlo, vas a tener que tenerlos en cuenta e incorporar mecanismos para solventarlos.
– El principal inconveniente es la necesidad de contar con una gran cantidad de datos de análisis fundamental para poder hacer predicciones precisas.
– El segundo es que es un análisis basado exclusivamente en cifras, por lo que no tiene en cuenta el contexto de las situaciones concretas.
Si te animas a realizar un cursillo de bolsa para principiantes, podrás aprender más en profundidad sobre estas y otras características del trading cuantitativo. Recuerda que, si quieres aprender más sobre mercados, te puedes suscribir al Club BPT.
